季節調整法 X-12-ARIMA について

X-12-ARIMAはアメリカセンサス局（U.S. Census Bureau）で開発された季節調整法（Seasonal Adjustment）です。
日本でも月次や4半期の統計の季節調整法として最もよく使われています。しかし、実際に使ってみようという場合、日本語の資料が少なく、統計的な知識も必要なため、かなり高いハードルがあります。ここでは、とりあえず X-12-ARIMA を使ってみたいという人向けにページを作成してみました。実際に使って見ると、それほど難しいということはないので、多くの人に使ってもらえるようになればと思っています。

毎月の売り上げや4半期の決算数字を比較する場合、季節によって売り上げが変動することが多く、前月や前期と比較することが困難なため、普通は前年同月比や前年同期比を使います。しかし、前年同月比では最近の動きがよくわからないという欠点があります。X-12-ARIMA を使うと、対前月比や対前期比を計算することができ最近の動きがよくわかるようになります。

Win X-12 のインストール

Win X-12 をインストールする手順の説明です。

X-12-ARIMA を使ってみる 四半期別GDP速報編

四半期別GDP速報を例にして、X-12-ARIMA の使い方を説明してみました。

X-12-ARIMA を使ってみる 鉱工業指数編

鉱工業指数を例にして、X-12-ARIMA の使い方を説明してみました。

X-12-ARIMA 入門

X-12-ARIMA の使用手順です。日本語ではあまり資料がなかったので公開しましたが、東洋経済新報社から有田帝馬著「入門 季節調整-基礎知識の理解から「X‐12‐ARIMA」の活用法まで」が出版されていますので、詳細はそちらを見てください。

※本格的に使いたい人は、下の参考資料をみてください。

参考資料

有田帝馬、「入門 季節調整-基礎知識の理解から「X‐12‐ARIMA」の活用法まで」、東洋経済新報社

U.S. Census のX-12-ARIMAのページから、X-12-ARIMA Version 0.3 Reference Manual や入門者用のマニュアルがダウンロードできます。（英語）
http://www.census.gov/srd/www/x12a/

どうしても日本語でという人には、少し古いのですが、日本銀行調査局のホームページに X-12-ARIMA beta version 1.0 に基づき作成したマニュアルがあります。
http://www.boj.or.jp/statistics/outline/ref/ron9702c.htm

奥本佳伸、「季節調整法の比較研究　センサス局法X-12-ARIMAのわが国経済統計への適用」、経済分析　政策研究の視点シリーズ17、2000年6月
http://www.esri.go.jp/jp/archive/sei/sei020/sei017a.pdf

奥本佳伸、「季節調整法プログラムセンサス局法 X-12-ARIMA のversion 0.3について」、千葉大学経済研究第24巻第3・4号（2010年3月）
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/AN10005358/09127216_24-3_99.pdf

奥本佳伸、「季節調整法センサス局法 X-12-ARIMA の適用における日本型曜日調整の有効性について」、千葉大学経済研究第16巻第1号（2001年6月）
http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/AN10005358/KJ00000171378.pdf

国友直人、「季節調整法 X-12-ARIMA（2000）の利用：法人企業統計の事例」、2001年6月
http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2001/2001cj58.pdf

国友直人、「解説X-12-ARIMA(2002)」、2004年5月
http://www.kunitomo.e.u-tokyo.ac.jp/X-12-ARIMA2004.pdf